Симонов, П. М. О моделировании динамики индекса РТС на основе p-адической аппроксимации / П. М. Симонов, С. А. Ахуньянова // Математика в современном мире: тез. Междунар. конф., посвящ. 60-летию Ин-та математики им. С. Л. Соболева, Новосибирск, 14-19 авг. 2017 г. - Новосибрск, 2017. - С. 552 Доп.точки доступа: Ахуньянова, С. А. (аспирант) |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Об экономической и Р-адической аппроксимации динамики индекса РТС: сравнение двух моделей / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // Фундаментальные и прикладные проблемы математики и информатики: материалы 12-й междунар. конф., приуроч. к 85-летию проф. Алишаева М. Г., 19-22 сент. 2017 г. - Махачкала, 2017. - С. 80-82 Кл.слова (ненормированные): ценовые колебания -- финансовый рынок -- р-адический анализ Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). О р-адической аппроксимации динамики индекса РТС / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рожд. акад. Н. Н. Моисеева (Моисеев-100): тр. Всерос. науч. конф. (7-10 нояб. 2017 г. - Москва, 2017. - С. 172-180 Кл.слова (ненормированные): эконофизика -- р-адический анализ -- эконометрия -- динамика индекса РТС -- линейная множественная регрессивная модель -- модель ARIMA -- модель GARCH -- критерий Акаике и Шварца Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Моделирование и прогнозирование на финансовых рынках с помощью эконометрики и эконофизики [Электрон. ресурс] : монография / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов ; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. - Пермь : [б. и.], 2017. - Режим доступа: https://elis.psu.ru/node/. - Б. ц. Доп.точки доступа: Симонов, П. М.; Перм. гос. нац. иссл. ун-т Свободных экз. нет |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Анализ эконометрических и p-адической модели индекса РТС / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // Информационные системы и математические методы в экономике: сб. науч. тр. - Пермь, 2017. - Вып. 9. - С. 23-33. - Режим доступа: https://elis.psu.ru/ident/978-5-7944-3059-2 Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
Симонов, П. М. Современные методы построения моделей динамики / П. М. Симонов, С. А. Ахуньянова // Пермский край: новые вызовы, новое время [Электронный ресурс]: материалы IV Пермского экономического конгресса, Пермь, ПГНИУ, 8 февраля 2018 г. - Пермь, 2018. - С. 16-22
Перейти: Сборник Доп.точки доступа: Ахуньянова, С. А. (аспирант) |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Теоретические и методические аспекты финансового рынка / С. А. Ахуньянова // Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения : материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов, апр. 2018 г. - Пермь, 2018. - С. 10-16 |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Р-адическое математическое моделирование динамики индекса РТС / С. А. Ахуньянова // Математика и междисциплинарные исследования – 2018: материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых с междунар. участием (г. Пермь, 14–19 мая 2018 г.). - Пермь, 2018. - С. 148-154
Кл.слова (ненормированные): математическое моделирование -- ультраметрическое пространство -- индекс РТС -- Р-адическое моделирование |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Р-адический метод прогнозирования динамики курса криптовалюты с использованием процедуры скользящего экзамена / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий (ПМТУКТ-2018): сб. тр. XI Междунар. науч. конф., Воронеж, 18-24 сент. 2018 г. - Воронеж, 2018. - С. 50-55 Кл.слова (ненормированные): ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК -- ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ -- ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -- КРИПТОВАЛЮТА (РЫНОК) -- РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ -- КРИПТОВАЛЮТ КАТИРОВКИ -- КРИПТОВАЛЮТА Bitcoin -- КРИПТОВАЛЮТА (КУРС) -- Bitcoin (КРИПТОВАЛЮТА) Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Р-адическая аппроксимация динамики индекса РТС / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018), Москва, 22-27 окт. 2018 г.: труды : в 2 т. - 2018. - Т. 2. - С. 294-298 Кл.слова (ненормированные): ИНДЕКС РТС -- ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -- МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
Симонов, П. М. Методы построения моделей динамики цен на финансовых рынках с помощью p-адической математики / П. М. Симонов // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы : сб. статей. - Пермь, 2018. - Т. 1. - С. 253-262 Кл.слова (ненормированные): ДИНАМИКА ЦЕН (МОДЕЛЬ) -- Р-АДИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА -- ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ Доп.точки доступа: Ахуньянова, С. А. (аспирант) |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). О p-адическом моделировании динамики индекса РТС / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ : VIII Международная научная молодежная школа-семинар имени Е.В. Воскресенского Саранск, 16-20 июля 2018 г. - Саранск, 2018. - С. 21-22 Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
Ахуньянова, С. А. (аспирант). Р-адическая аппроксимирующая модель нормальной совокупностиг / С. А. Ахуньянова, П. М. Симонов // Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий : сб. тр. XII Междунар. конф., (ПМТУКТ-2019), Воронеж, 25–28 сент. 2019 . - Воронеж, 2019. - С. 45-48 Кл.слова (ненормированные): р-адическая модель аппроксимации -- р-адическая модель аппроксимации -- нормально распределенная случайная величина -- статистическая значимость Доп.точки доступа: Симонов, П. М. |
330.4 С 37 Симонов, П. М. Сравнительный анализ методик ar-garch и p-адического прогнозирования волатильности финансового рынка / П. М. Симонов, С. А. Ахуньянова // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. - 2019. - Т. 14, № 1. - С. 69-91
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): GARCH-модели -- моделирование -- олатильность доходности -- прогнозирование -- р-адическая функция доходности -- р-адический метод -- финансовые инструменты -- финансовый рынок Аннотация: Для современного финансового рынка в силу ряда тенденций характерно увеличение волатильности цен финансовых инструментов, что предопределяет трудности в выборе инструмента инвестирования. В таких условиях принятие инвестиционных решений должно основываться на фрактальной гипотезе финансового рынка и быть при-менимым к данным, имеющим распределение с тяжелыми хвостами. Основная идея работы заключается в том, чтобы представить р-адический метод как полезное дополнение к известным методам исследования финансового рынка. Цель исследования –осуществление сравнительного анализа двух методик прогнозирования временных рядов (GARCH-метода и р-адического метода) на примере современных финансовых инструментов. Доп.точки доступа: Ахуньянова, С. А. (аспирант) |
330.46 Г 200 Гарафутдинов, Р. В. (аспирант). Адаптированный метод клеточного покрытия для оценивания фрактальной размерности финансовых временных рядов / Р. В. Гарафутдинов, С. А. Ахуньянова // Прикладная информатика и вопросы управления. - 2020. - № 3. - С. 185-218
Кл.слова (ненормированные): фрактальная размерность -- показатель херста -- финансовые временные ряды -- фрактальный анализ -- эконофизика -- процессы с длинной памятью Перейти: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44046154 Доп.точки доступа: Ахуньянова, С. А. (аспирант) |