Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Труды учёных ПГНИУ - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Найдено в других БД:

Продолжающиеся издания (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=модель Майка-Фармера<.>)

Общее количество найденных документов : 1

336.7
А 79

Арбузов, В. О. (аспирант).
К вопросу использования имитационных моделей финансового рынка для прогнозирования последствий регулирования минимального изменения цены / В. О. Арбузов // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. - 2014. - № 4. - С. 13-23. - Библиогр.: с. 21-23 (28 назв.) . - ISSN 1994-9960

УДК

336.7

330.4

ББК 65.262 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные):
имитационные модели -- минимальное изменение цены -- моделирование финансового рынка -- модель Майка-Фармера -- размер тика -- регулирование -- рыночная микроструктура -- степенное распределение
Аннотация: Технологические и регулятивные изменения за последние два десятилетия серьезно трансформировали природу финансовых рынков. Возросшая автоматизация биржевых процессов привела к значительному увеличению оборота активов и капитала на биржах. При этом в ответ на электронную систему торгов участники рынка стали автоматизировать различные аспекты процесса принятия решений в торговле активами. Современные рынки характеризуются высокой фрагментированностью, системной неустойчивостью, нестабильной динамикой с повышенной чувствительностью к шокам. В таких условиях очень остро возникает вопрос взвешенного и научно обоснованного регулирования рынка и прогнозирования последствий такого регулирования. Для выполнения данной цели у регуляторов имеется достаточно широкий набор инструментов, но одним из наиболее важных инструментов является установление значений минимального изменения цены. Благодаря вводу правил по установлению размера тика на рынке регуляторы способны изменять в значительной степени микроструктуру финансового рынка и свойства этого рынка. Вопрос прогнозирования последствий такого регулирования является не новым, но лишь сейчас к нему можно подойти со стороны использования эмпирических имитационных моделей рынка. Применение данного класса моделей в финансовом секторе стало возможно с относительно недавнего времени, когда появился доступ к высокочастотной и транзакционной информации финансовых рынков, а развитие вычислительных систем позволило проводить масштабные численные эксперименты. Данная статья описывает вопросы, связанные с учетом минимального изменения цены для имитационных моделей финансового рынка. Проводится обзор эмпирических исследований по регулированию и последствиям регулирования рынка. Анализируются свойства потока заявок на рынке и предлагается методика учета последствий изменений размера тика в свойствах этого потока. Обсуждаются возможные варианты применения данной методики для прогнозирования последствий регулирования финансового рынка.

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 21.08.2024
Число запросов	7281
Число посетителей	161
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)