Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Труды учёных ПГНИУ - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=высокочастотные участники рынка<.>)

Общее количество найденных документов : 1

336.7
А 79

Арбузов, В. О. (аспирант).
К вопросу идентификации высокочастотных трейдеров на финансовом рынке / В. О. Аргунов, С. В. Ивлиев // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. - 2014. - Вып. 2 (21). - С. 24-30. - Библиогр.: с. 30 (22 назв.) . - ISSN 1994-9960

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
высокочастотная торговля -- высокочастотные участники рынка -- моделирование финансового рынка -- рыночная микроструктура -- финансовый рынок -- финансовый рынок (моделирование)
Аннотация: Одним из наиболее значимых изменений структуры финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли. Согласно экспертным оценкам высокочастотная торговля отвечает за большую часть транзакций финансовых рынков (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании согласно "Tabb Group ") и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей: например, потери капитализации фондовых индексов во время так называемого "молниеносного краха" 6 мая 2010 года составили около 1 трлн. долл. менее чем за 10 мин. Сам термин "высокочастотная торговля" является достаточно новым и не имеет четкого определения. Многие исследователи и регуляторы финансового рынка определяют ее различным образом, но существуют общие черты, которые позволяют говорить о высокочастотной торговле как об отдельном феномене. Вопросы, связанные с подходами к определению высокочастотной торговли и идентификации участников, использующих данный тип торговли в своей деятельности, становятся все более актуальными для современных рынков. В настоящей статье представлены понятия "высокочастотная торговля" - нового феномена, определяющего структуру современного финансового рынка. Выделены подходы к идентификации торговли (HFT). В большинстве исследований, посвященных HFT , используются готовые классификации, предоставляемые организаторами торговли, в то время как идентификации высокочастотных участников рынка посвящено относительно небольшое число эмпирических работ - в статье кратко представлены основные из них (КириленкоКайла, ASIC, IIROC). Представленные подходы имеют ряд существенных недостатков, что требует разработки более совершенных методов идентификации HFT.

Доп.точки доступа:
Ивлиев, С. В.

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 21.08.2024
Число запросов	3082
Число посетителей	116
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)