Главная Упрощенный режим

Базы данных


Труды учёных ПГНИУ - результаты поиска

Вид поиска
Основная библиотечная БД
Труды учёных ПГНИУ
Диссертации
Журналы
Рациональное природопользование
Иностранная периодика
Дореволюционная периодика
Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)
Туризм
История Пермского университета
Продолжающиеся издания
Музейный книжный фонд
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ARFIMA<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.


    Афанасьева, А. Ю. (студент).
    Прогнозирование валютного курса с помощью модели класса Arfima / А. Ю. Афанасьева, П. М. Симонов // Информационные системы и математически е методы в экономике: сб. науч. тр. - Пермь, 2016. - Вып. 8. - С. 5-13
Кл.слова (ненормированные):
валютный рынок -- валютный курс -- фрактал -- показатель Херста -- моделирование


Доп.точки доступа:
Симонов, П. М.

Найти похожие
2.
004.94
Г 200

    Гарафутдинов, Р. В. (аспирант).
    Влияние «длины» памяти на точность прогнозирования временных рядов с применением модели ARFIMA / Р. В. Гарафутдинов // Математика и междисциплинарные исследования – 2020: [Электронный ресурс] : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. молодых ученых с междунар. участием, г. Пермь, 12–14 окт. 2020 г. - Пермь, 2020. - С. 226-231
УДК
004.94
Рубрики: Математические методы в экономике
Кл.слова (ненормированные):
временные ряды с длинной памятью -- ARFIMA -- фрактальное броуновское движение -- показатель Херста -- метод ДФА


Найти похожие
3.


    Гарафутдинов, Р. В. (аспирант).
    Исследование влияния некоторых параметров модели arfima на точность прогноза финансовых временных рядов / Р. В. Гарафутдинов // Прикладная эконометрика. - 2021. - № 2. - С. 85-100
Кл.слова (ненормированные):
финансовые временные ряды -- длинная память -- показатель Херста -- метод детрендированного флуктуационного анализа

Перейти: https://elibrary.ru/item.asp?id=46180771

Найти похожие
4.


    Garafutdinov, R.
    Formation of investment portfolios of two assets based on forecast returns using the arfima-garch model / R. Garafutdinov // Journal of Volgograd State University. Economics. - 2021. - Vol. 23, # 2. - С. 130-136.

Перейти: https://elibrary.ru/item.asp?id=46414271

Найти похожие
5.


    Патласов, Д. А.
    Применение модели ARFIMA -GARCH для повышения точности прогнозирования на фондовых рынках / Д. А. Патласов, Р. В. Гарафутдинов // Цифровая трансформация - шаг в будущее: материалы4-й междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 13 окт. 2023 г. - 2023. - С. 146-149


Доп.точки доступа:
Гарафутдинов, Р. В.

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика обращений
Статистика
за 07.08.2024
Число запросов 18268
Число посетителей 449
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)