Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Основная библиотечная БД - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Найдено в других БД:

Труды учёных ПГНИУ (10)

Журналы (12)

Продолжающиеся издания (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=волатильность<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 336/Л 337
Автор(ы) : ЛеБо, Чарльз, Лукас, Дэвид
Заглавие : Компьютерный анализ фьючерсных рынков : Пер.с англ.
Выходные данные : М.: Альпина, 1998
Колич.характеристики :304с.
ISBN, Цена 5-89684-002-0: 436.80 р.
УДК : 336:004
ББК : У526.229.2
Предметные рубрики: Фьючерсные рынки
Компьютер в экономике
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): боллинджера полосы(экон.)--фьючерсные рынки--компьютер в экономике--финансовый рынок--тренд.определение--дивергенция(экон.)--волатильность(экон.)
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 1531964/
Автор(ы) : Матвеев В. П.
Заглавие : Развитие деятельности хеджевых фондов в процессе финансовой глобализации : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10
Выходные данные : Ростов н/Д, 2008
Колич.характеристики :26 с
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): хеджевых фондов деятельность--финансовая глобализация--финансовые инновации--финансовые рынки (системный риск)--волатильность финансового рынка
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 1580626/
Автор(ы) : Безруков А. В.
Заглавие : Статистические методы оценки волатильности финансового рынка : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12
Выходные данные : Москва, 2010
Колич.характеристики :26 с
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): статистические методы (экономика)--качество статистических оценок--прогнозирование--волатильность рынка (оценка)--финансовые рынки (волатильность)--риски финансирования (статистика)
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 338/М 340
Заглавие : Математические модели и системный анализ в экономике : сборник научных трудов молодых ученых Кафедры информационных систем и математических методов в экономике
Выходные данные : Пермь: Пермский государственный университет, 2008
Колич.характеристики :144 с.: ил; 20
Коллективы : Пермский государственный университет. Кафедра информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный университет
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ISBN, Цена 978-5-7944-1220-8: 93.60 р.
ГРНТИ : 06.35.51
УДК : 330.4(082)
ББК : У.в611я43
Предметные рубрики: Экономико-математические модели
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономико-математические модели--экономика (математическое моделирование)--системный анализ (экономика)--финансовые рынки
Содержание : Анализ субъектов экономики ; Паевые инвестиционные фонды ; Финансовые кризисы ; Избыточная волатильность ; Моделирование потребительского спроса ; Моделирование тарифов страхования жизни ; Кредитные риски
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 519/К 682
Автор(ы) : Королев, Виктор Юрьевич
Заглавие : Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению ВПО 010500 "Прикладная математика и информатика" и 010400 "Информационные технологии"
Выходные данные : Москва: Издательство Московского университета, 2011
Колич.характеристики :507, [1] с.: ил
Коллективы : Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Примечания : Библиогр.: с. 405-432 (482 назв.)
ISBN, Цена 978-5-211-05863-7: 711.20, 711.20, р.
ГРНТИ : 27.43
УДК : 519.214 + 519.246](075.8)
Предметные рубрики: Теория вероятностей и математическая статистика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математические модели вероятностные--хаотические процессы (математические модели)--волатильность--винеровские процессы--паустовские процессы--стохастические процессы
Содержание : Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов ; Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов ; Некоторые свойства смесей нормальных законов ; Волатильность ; Статистическое разделение смесей вероятностных распределений ; Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений ; СРС-метод: описание и практическое применение
Экземпляры : всего : Х(1), ЧЗЕ(1), АБУ(3)
Свободны : Х(1), ЧЗЕ(1), АБУ(3)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 336/Т 214
Автор(ы) : Тарп, Ван К.
Заглавие : Супертрейдер : как зарабатывать на бирже в любых условиях
Выходные данные : Москва; Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010
Колич.характеристики :345 с.: ил.
Серия: Трейдинг & инвестиции
Перевод издания: Tharp, Van Super trader : make consistent profits in good and bad markets
ISBN, Цена 978-5-49807-664-5: 413 р.
ГРНТИ : 06.73.21
ББК : У526.229.5
Предметные рубрики: Фондовые биржи
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биржевая торговля--трейдер--трейдинг--диверсификация--волатильность--ликвидность--распределение активов--распределение сделок--свинговая торговля--спрединг
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 13076
Автор(ы) : Королев В. Ю.
Заглавие : Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов : Учебное пособие
Выходные данные : Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011
Колич.характеристики :512 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-211-05863-7: Б.ц.
УДК : 519.214
ББК : 22.17
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность--декомпозиция волатильности--подчиненный процесс--хаотический процесс
Аннотация: Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов — подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамическую и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы распределения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью. Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и пламенной турбулентности.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 46894
Автор(ы) : Костин В. И.
Заглавие : Экономическая безопасность водного транспорта : Учебное пособие
Выходные данные : Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2012
Колич.характеристики :282 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9902781-7-2: Б.ц.
УДК : 338.23
ББК : 65.37
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): водный транспорт--волатильность портфеля--страхование--экономическая безопасность--экономическая угроза
Аннотация: В учебном пособии впервые наряду с вопросами экономической безопасности государства рассматриваются отраслевые проблемы безопасности воднотранспортного комплекса, система угроз экономической безопасности, количественные и качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики, отвечающие требованиям безопасности, правоустанавливающие и нормативные документы в сфере экономической безопасности, факторы экономической безопасности в системе водного транспорта. Значительное внимание уделяется вопросам управления рисками в системе экономической безопасности, процессам управления страховым риском. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. Представляет интерес для специалистов отрасли морской и речной деятельности, а также в области экономической безопасности государства.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 43753
Автор(ы) : Шелдон Натенберг
Заглавие : Опционы : Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
Выходные данные : Москва: Альпина Паблишер, 2016
Колич.характеристики :539 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9614-5238-9: Б.ц.
УДК : 336.76
ББК : 65.264
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность--опционная торговля--оценка стоимости--рынок опционов--стратегия торговли
Аннотация: Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации. В ней нет, с одной стороны, излишнего теоретизирования, а с другой - излишнего упрощения. Чтобы подготовить читателя к работе на рынке опционов, автор делает акцент на рассмотрении практических проблем. Он доступно объясняет, что представляют собой различные стратегии торговли, как они работают и как могут использоваться с учетом потребностей трейдера и его стиля торговли. Книга ориентирована на сотрудников фирм, активно работающих на рынке опционов, и индивидуальных трейдеров, желающих извлечь максимум из предлагаемых опционами возможностей.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 19.08.2024
Число запросов	37242
Число посетителей	504
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)